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Shadz
Trooper
 

Question [HELP] Interpolação de taxas [EXCEL]

20-02-12, 15:54 #1
Galera, como um bom darknerd estou trabalhando no carnaval e preciso de ajuda!

Estou desenvolvendo um trabalho de auditoria, e um dos meus clientes tem um contrato de SWAP (CDIxDolar). A questão é que eu preciso validar o cálculo realizado pelo cliente e para tal eu preciso tomar uma taxa como referência. Neste caso específico a melhor referência é a BMF Bovespa, que me entrega de mão beijada os valores para CDI e Dolar até 2027.

O problema, e o objetivo do meu apelo, é que vc consegue apenas datas espaçadas e não contínuas. Por exemplo se eu tenho as taxas para 30/03/2012, a próxima data que eu tenho o valor é só lá pra 16/04/2012, logo se eu precisar saber o valor para 10/04/2012, eu tenho que interpolar essas taxas, ou seja: (Valor 16/04/2012)/(Valor 30/03/2012)/Número de dias corridos * a quantidade de dias até o dia que eu quero.

O cálculo aqui não tá muito certo mas é só pra mostrar o problema que eu enfrento. Como os vecimentos do SWAP são vários, é impossível de fazer tudo na mão, e não to conseguindo achar um modo de fazer isso no excel.

Alguem tem alguma idéia de como encontrar esses valores para todos os dias em cotação usando o excel?





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Shadz
Trooper
 

20-02-12, 17:38 #2
Acho que a explicação ficou mais complicado do que é de fato.
Abaixo é como vem o arquivo, sendo a primeira coluna a quantidade de dias uteis da data-base que eu escolhi (30/12/2011), e a segunda a cotação. Simplificando, o que eu preciso é de calcular a cotação pra todos os dias, e não só os que tem ali.

 

Shadz is offline   Reply With Quote
Bone
inativo
 

20-02-12, 17:47 #3

Bone is offline   Reply With Quote
Shadz
Trooper
 

21-02-12, 15:30 #4
YES!
Valeu ewbone!

Shadz is offline   Reply With Quote
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